PortfoliosLab logo
Сравнение ^SP600 с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и TMF составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
385.06%
-61.51%
^SP600
TMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.23

TMF:

-0.16

Коэф-т Сортино

^SP600:

-0.17

TMF:

0.06

Коэф-т Омега

^SP600:

0.98

TMF:

1.01

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.19

TMF:

-0.08

Коэф-т Мартина

^SP600:

-0.60

TMF:

-0.30

Индекс Язвы

^SP600:

9.00%

TMF:

23.34%

Дневная вол-ть

^SP600:

23.79%

TMF:

42.72%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

^SP600:

-21.08%

TMF:

-91.28%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции ^SP600 превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 5.47% против -14.13% соответственно.


^SP600

С начала года

-13.43%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-12.34%

1 год

-5.06%

5 лет

10.36%

10 лет

5.47%

TMF

С начала года

2.29%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-4.36%

5 лет

-36.71%

10 лет

-14.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^SP600, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SP600: -0.23
TMF: -0.16
Коэффициент Сортино ^SP600, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^SP600: -0.17
TMF: 0.06
Коэффициент Омега ^SP600, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SP600: 0.98
TMF: 1.01
Коэффициент Кальмара ^SP600, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SP600: -0.19
TMF: -0.08
Коэффициент Мартина ^SP600, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^SP600: -0.60
TMF: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.16
^SP600
TMF

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и TMF

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-91.28%
^SP600
TMF

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и TMF

Текущая волатильность для S&P 600 (^SP600) составляет 14.63%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 18.20%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
18.20%
^SP600
TMF